Sélection de modèles et sélection d'estimateurs pour l'Apprentissage statistique (Cours Peccot) Quatrième cours: Validation croisée et pénalités reliées
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چکیده
1. Validation croisée 1 1.1. Principe et dé nition générale 2 1.2. Exemples 2 1.3. Estimation du risque par validation croisée 4 2. Validation croisée pour la sélection d'estimateurs 5 2.1. Sélection d'estimateurs pour la prédiction 5 2.2. Sélection d'estimateurs pour l'identi cation 6 2.3. Choix d'une méthode de validation croisée 6 2.4. Limites de la validation croisée 6 3. Détection de ruptures par validation croisée 6 3.1. Détection de ruptures et sélection de modèles 7 3.2. Choix de modèle à D xé 7 3.3. Choix du nombre de ruptures 7 4. Pénalités V -fold 8 4.1. Principe. Dé nition 8 4.2. Espérances 8 4.3. Concentration 9 4.4. Inégalité oracle 9 4.5. Choix de V et comparaison à la validation croisée 9 5. Conclusion 9 Références 9
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